南方中票:2016年第二季度报告_基金频道

中南债中期联系越来越快的联系以誓言约束人可转让证券

花费基金 2016 年第 2 地域讨论

2016 年 6 月 30 日

基金经典的理:南方基金应付共同承担有限公司

基金托管人:中国1971存款共同承担共同承担有限公司共同承担共同承担有限公司

讨论服务性的日期:2016 年 7 月 21 日

中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 2016 年第 2 地域讨论

§1 要紧提示符

基金应付人的董事会和董事会以誓言约束不在虚伪、给错误的劝告性的报告或成年的忽略,

物质的真相、个人和协同责任心的严格和完整性。

基金托管人中国1971存款共同承担共同承担有限公司,鉴于,于 2016 年 07 月 18 讨论复习了讨论。

在中国1971的财务目标、净资产表现与花费结成讨论,以誓言约束审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性报告或

成年的女士。

基金经典的理接受报价善意、刻苦清偿的应付初步与基金A的运用,但它不克不及以誓言约束地基开腰槽。。

基金的过来表现哪儿的话代表下独身的表现。花费有风险,花费者在作出花费决定先发制人,应仔细的里德根底。

基姆招股阐明书。

本讨论达到目的财务通信还缺勤复核。。

这份讨论是从 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金作品考察

基金缩写 中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域

市密码 000022

基金运作典型 盟约开放型

基金和约见效日期 2013 年 5 月 3 日

讨论完毕时的基金商数总计达 53,513, 份

基金研究在突然成功费先发制人成功目的。

花费目的

类似的的总报答。

基金是被动语态越来越快的基金,首要采样和完全一样的

法,本集会证明书的整个剧目,联系复杂的思索

利钱典型、联系科目资历、联系多余的条款和联系

花费战略 流度与宁静要素的结成与结成,并比照基金的日常买健康状况

履行健康状况、义卖市场流度与存款间联系市特点

市练习,停止优化组合推拿,竞标

目标的无效顺风的。

中债-新中期票据总越来越快的×95%+存款活期存款

机能较比基线

利息率(纳税后)×5%

该基金是联系基金。,其俗歌等比中数风险和计议进项

利息率下面的股基金、混合基金,高于钱币义卖市场根底

风险进项特点 金。基金首要采样和完全一样的法顺风的标的越来越快的的

表现,以越来越快的为目标、整个剧目由整个剧目表现。

联系义卖市场的类似风险与进项特点。

基金应付人 南方基金应付共同承担有限公司

基金托管人 中国1971存款共同承担共同承担有限公司

部属依序排列基金的基金缩写 中国1971南方地域中期财政长期债券越来越快的 华南中期票据

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中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 2016 年第 2 地域讨论

键触发某事 A 数键触发某事 C

部属依序排列基金市密码 000022 000023

讨论完毕时混合物基金的总计达 43,534, 份 9,979, 份

注:基金在宁静通信表现出场所,如激光唱片,可简化为“南方中票”。

§3 首要财务目标与净基金业绩

首要财务目标

单位:人民币元

首要财务目标 讨论期( 2016 年 4 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

中国1971南方地域中期财政长期债券越来越快的联系 中国1971南方地域中期财政长期债券越来越快的

新入会的人式 A 键触发某事 C

1。这一时间先前成真。 379,942.89 48,544.98

2。比较期有益 -69,134.92 -55,317.48

三。同时的额外的等比中数基金商数 -0.0013 -0.0051

4岁末资产净值。基金 50,913,339.92 11,575,442.40

5岁末净股。活期基金 1.1695 1.1600

注:1、利钱支出指的是比较期的利钱支出。、花费进项、宁静支出的突然成功(除公允评价的报答)

互插费后差数,比较期有益扩大公允评价C。

2、基金业绩目标除缠住人订购的本钱。,免费后实践支出程度较低

下去列出的数字。

净基金业绩

.1 本讨论期基金商数净值增长速率及其与声像同步机能较比基线进项率的较比

中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 A

净值增长 净值增长速率 机能较比基线 机能较比基线收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准支出率 利息率标准偏差

过来三

0.08% 0.08% 0.59% 0.00%

中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 C

净值增长 净值增长速率 机能较比基线 机能较比基线收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准支出率 利息率标准偏差

过来三

0.08% 0.08% 0.47% 0.00%

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.2 基金和约的见效以后基金累计净值增长速率多种经营及其与声像同步机能较比基线进项率

多种经营的较比

§4 应付人讨论

基金经典的理(基金经典的理组)简介

基金应付人任期 可转让证券找到工作

姓名 上班 阐明

供职日期 离任日期 年龄限度局限

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南开大学资产硕士,具有

基金资历。2010 年 7 月

补充使相称南方基金,延续事务应付

理部联系市员、常客进项

钱币资产司研究员2014

基金

2015 年 9 年 3 月至 2015 年 9 月,任

董浩 基金经典的 – 6年

月 11 日 南方现钞通基金经典的理助理的;

2015 年 9 月到如今为止,中国1971南方如今

王国、南方 50 债、南方中

票基金经典的理;2016 年 2 月至

今,南日本天田钱币基金

管理人。

注:1. 对基金的首任基金经典的理,其预定日期是基金和约见效日期。期,动身日期是以公司决定为比照的

定决定的遣散日期;对尔后的非首任基金经典的理,预定日期和离任日期是指公司的决定。

常客任用日期和辞退日期。

2.可转让证券找到工作的牵连照办协会《可转让证券业找到工作职员的资历应付办法》的互插规则。

应付人对讨论期内基金运作遵规言而有信健康状况的阐明

讨论期内,基金应付人遵守《中华人民共和国可转让证券花费基金法》等关系金科玉律、

中国1971证监会和《中南债中期联系越来越快的联系以誓言约束人可转让证券花费基金基金和约》的规则,比照老实的精力

信誉、刻苦清偿的应付初步与基金A的运用,在严格控制风险的根底上,追求基金商数缠住人

最大津贴。讨论期内,基金运作的全套服装法度契合性,不伤害基金缠住人的津贴。基金花费前任的

围、花费鱼鳞契合关系金科玉律。。

公道通信量的特别导致

4. 公道市系统的工具

讨论期内,基金应付人严格制止《可转让证券花费基金应付公司公道市系统指挥视域》,完

良好的系统和步骤,笔者不可避免的严格控制杂多的事情的公道器械。,公道途径

旗下应付的占有基金和花费结成。

4. 非常市行动的特别刻画

基金于讨论期内不在非常市行动。讨论期内基金应付人应付的占有花费结成染指

的市所从一边至另一边竞相投标同日反向市成交不足的单边市量超越该可转让证券当天音量的 市总共的5%

为 1 次,这是鉴于越来越快的基金在根底上被动语态位的理性。。

股票上市的公司花费讨论达到目的基金花费战略与运作辨析

2016 经济学的基面继续探底两季T。全套服装就,社会花费不拘束,4 每月初启动常客资产花费

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中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 2016 年第 2 地域讨论

年增长速率的负增长。完全一样月勤劳增多值稳步增长,出口最高纪录继续疲软的,消耗顺风的

继续坚持强有力的增长。房地契推销术加速不拘束,助长房地契开发花费 4 这个月的秋令。资产最高纪录

边,M2 同比加速继续不拘束,M1 年均增长继续追溯,这指示商号先前预备了宽宏大量的现钞。,去杠杆化步骤仍在停止中。

停止中。4、5 最前面的地域社会融资审视有所降临。,它首要体如今联系融资和票据融资中。。义卖市场

边,信誉违背诺言风险与营增触发某事的税收收入成绩,10 年债进项率全套服装回调,

6 本月另独身明显的向下链路。10 年宝藏 10 资产联系进项率在一地域末有所降临。 0BP 和 5BP。

基金比照身分券变换和审视的多种经营停止小幅的清算,整个剧目顺风的的无效成真。

跟随 6 英国月底开票产物,国际资产义卖市场的风险优先权神速降临。,雄鹿越来越快的大

高涨,财政长期债券进项率屡开创低,义卖市场对美联储利息率上调的计议再次转向。。受异国产生轻松氛围的有影响的人,

海内联系进项率也有所降临。。笔者断定3地域联系义卖市场总体抱乐观的态度。一边,国际产生轻松氛围的故意显示

下独身全球经济学的增长远景昏倒,是否海内经济学的增长在进步,但大使回升缺点独身条款。

备。另一边,尽管不愿意人民币在两地域继续跌价,但外币驻扎军队大幅进步。,思索到中央存款仍有

缩减积累投宿等策略性投宿,海内流度程度哪儿的话会涌现大幅协定。同时,三地域的供应侧改造仍然在。

将继续,笔者需求继续关怀必然的商号的信誉风险。基金为被动语态型越来越快的基金,笔者将

而且优化组合存在顺风的战略,理睬坚持结成的流度,无效顺风的目标越来越快的。

基金在讨论期内的表现

本讨论期 A 依序排列基金净进项,声像同步机能较比基线进项率为。C 依序排列前腹核

进项率为,声像同步机能较比基线进项率为。

讨论期基金缠住量或基金资产净值预警

无。

§5 花费结成讨论

基金在讨论完毕时的花费结成

序号 记入项主词 要点(元) 基金总资产鱼鳞

1 合法权利花费 – –

流行:股 – –

2 基金花费 – –

3 常客进项花费 76,407,900.00 91.96

流行:联系 76,407,900.00 91.96

资产支持者可转让证券 – –

4 贵金属花费 – –

5 资产衍生品花费 – –

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中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 2016 年第 2 地域讨论

6 价格看涨而买入返售资产资产 – –

流行之一:回购回购回购推销术

– –

资产资产

7 存款存款结算 5,005,529.46 6.02

8 宁静资产 1,671,982.87 2.01

9 总起来说 83,085,412.33 100.00

5.2 晚期的信念按信念混合物的股花费结成

信念混合物下的海内股花费结成

注:基金本讨论晚期的未缠住股。

以公允评价混合物的十大股花费详细资料

注:基金本讨论晚期的未缠住股。

讨论期完毕时按联系典型混合物的联系结成

序号 联系训练 公允评价(元) 前腹核鱼鳞

1 国务的联系 3,497,900.00 5.60

2 央行票据 – –

3 资产联系 – –

流行:策略性性资产负债 – –

4 商号联系 – –

5 短期融资券 – –

6 中期票据 72,910,000.00 116.68

7 可替换联系(可交换联系) – –

8 同性存款单 – –

9 宁静 – –

10 总起来说 76,407,900.00 122.27

5.5 以公允评价混合物的五大联系花费详细资料

基金资产净值

序号 联系密码 联系确定 总共(张) 公允评价(元)

鱼鳞(%)

11 华润

1 1182085 100,000 10,976,000.00 17.56

MTN1

14 南电

2 101453020 100,000 10,675,000.00 17.08

MTN002

14 联通

3 101453015 100,000 10,285,000.00 16.46

MTN002

15 电网

4 101551010 100,000 10,271,000.00 16.44

MTN001

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中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 2016 年第 2 地域讨论

15 光辉

5 101570007 100,000 10,249,000.00 16.40

MTN001

5.6 讨论晚期的按公允评价基金资产净值鱼鳞形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者可转让证券花费明

注:基金本讨论晚期的未缠住资产支持者可转让证券。

讨论晚期的按公允评价基金资产净值鱼鳞形成大块排序的前五特殊的金属花费明细

注:基金本讨论晚期的未缠住贵金属花费。

讨论晚期的按公允评价基金资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名权证花费明细

注:基金本讨论晚期的未缠住权证。

讨论晚期的基金花费的财政长期债券前进地市健康状况阐明

注:基金讨论期内未花费财政长期债券前进地。

0 花费结成讨论单

0.1

基金花费的流行音乐十大畅销唱片可转让证券的发行科目比较期缺勤涌现被接管机关备案考察,或在讨论日期先发制人

一年内的从一边至另一边责怪、刑法律案件。

0.2

基金本讨论晚期的未缠住股。

0.3 宁静资产排队

序号 确定 要点(元)

1 存出以誓言约束金 2,951.48

2 应收账户荣誉清算 –

3 应收账户股息 –

4 应收账户利钱 1,627,218.44

5 应收账户申购款 41,812.95

6 宁静应收账户款 –

7 待摊费 –

8 宁静 –

9 总起来说 1,671,982.87

0.4 讨论晚期的缠住可替换联系的细部

注:基金本讨论晚期的未缠住做转股期的可替换联系

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0.5 在岁末前十个股的货币限度局限声称

注:基金本讨论晚期的未缠住股

§6 开敞式基金商数的多种经营

单位:使相称

中国1971南方地域中期财政长期债券越来越快的联系 华南中期票据

记入项主词

新入会的人式 A 数键触发某事 C

讨论期开端时的基金商数总计达 55,528,539.50 13,367,182

讨论期基金的总买商数 139,617,267.99 1,836,121.17

缩减:基金在讨论期内的整个履行 151,611,105.55 5,224,186.45

讨论期打拍子基金拆分多种经营商数(商数减

– –

决不-填写列表。

讨论晚期的总基金商数 43,534, 9,979,

§7 基金应付人运用固有资产花费基金健康状况

基金应付人缠住基金商数多种经营健康状况

单位:使相称

讨论结巴地说出初应付人缠住的基金商数 10,003,

买/买讨论打拍子的总商数 –

在讨论期内使好卖/履行整个共同承担 –

讨论期晚期的应付人缠住的基金商数 10,003,

讨论期晚期的缠住的基金商数占基金总份

额鱼鳞(%)

基金应付人运用固有资产花费基金市明细

注:讨论期内,基金管理人缺勤喊价、履行或待遇基金的健康状况。

§8 在讨论完毕时初始基金新入会的人基金的商数

缠住共同承担 原点商数

缠住共同承担 原点商数 分享接受报价

记入项主词 基金商数总计达 基金商数总计达

数 数 缠住条款

鱼鳞(%) 鱼鳞(%)

基金管理人固局部 基金和约的见效

10,003, 10,003,

资产 实足总有一天 3 年

基金地位较高的管理人

– – – – –

应付职员的

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中期负债联系越来越快的在中国1971南方地域 2016 年第 2 地域讨论

基金经典的理等职员的 – – – – –

基金管理人股票持有者 – – – – –

宁静 – – – – –

总起来说 10,003, 10,003, –

§9 备查包装一览表

备查包装一览表

1、中南债中期联系越来越快的联系以誓言约束人可转让证券花费基金基金和约

2、中南债中期联系越来越快的联系以誓言约束人可转让证券花费基金托管协定

3、中南债中期联系越来越快的联系以誓言约束人可转让证券花费基金 2016 年 2 地域讨论原文

沉淀物所在地

福田区市福田街富华路六号免税额商务大厦 31-33 层

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